Gestión de Riesgo Financiero

Riesgo Crédito regulatorio

Cuando la gestión de carteras exige superar el análisis tradicional, integramos técnicas cuantitativas avanzadas con una visión estratégica del negocio. Nuestros servicios abarcan desde la implementación y validación de modelos (ECL bajo IFRS 9, Scoring y econométricos) hasta el diseño de políticas de crédito y cobranza. De esta forma, objetivamos la incertidumbre para asegurar no solo el cumplimiento de altos estándares regulatorios, sino también la solidez de los estados financieros y la eficiencia operativa.

• Revisión de modelos riesgo crédito alineados a los requerimientos a IFRS, Basilea y CMF.
• Cálculo de pérdidas crediticias esperadas (ECL) a 12 meses y de por vida (lifetime).
• Desarrollo de Modelos de machine learning de Scoring/Rating.
• Estimación de PD, LGD y EAD en el cálculo de pérdida esperada.
• Validaciones y backtesting de modelos de riesgo.
• Diagnóstico de Pertinencia de Modelos para ver si una cartera es lo suficientemente compleja para requerir un modelo avanzado.

Seguros

Transformamos la obligación regulatoria en una ventaja operativa mediante la fusión de ciencia actuarial y programación avanzada. Ofrecemos una solución integral que va desde la validación de motores actuariales, hasta la automatización de reservas IBNR y la revisión de suficiencia bajo estándares CMF. Al externalizar la Función Actuarial con nosotros, objetivamos la volatilidad del riesgo, garantizando modelos auditables, eficientes y alineados con las mejores prácticas del mercado.

• Revisión de reservas matemáticas alineadas con CMF.
• Revisión de Reservas IBNR alineadas con modelos de CMF.
• Función Actuarial Externalizada.
• Automatización de modelos de IBNR (Chain-ladder, Bootstrap, Bornhuetter-Ferguson).
• Validación de Motores Actuariales o códigos de Python u otro lenguaje.

Analítica de riesgos

Cuando la toma de decisiones financieras exige superar la intuición y las herramientas tradicionales, integramos ciencia de datos avanzada con ingeniería financiera rigurosa. Nuestros servicios transforman la gestión de capital mediante la automatización y el modelamiento predictivo: desde el diagnóstico de datos y migración de procesos a Python, hasta el desarrollo de algoritmos de Machine Learning para tarificación, selección y cobranza. Ya sea en la valoración de derivados y optimización de portafolios o en la estimación de reservas y Scoring de crédito, objetivamos la incertidumbre del mercado, asegurando proyecciones presupuestarias precisas, eficiencia operativa y una gestión de riesgos robusta y auditable

• Diagnostico de datos para producir modelos predictivos.

• Modelos de scoring para riesgo crédito.

• Automatización de cálculos manuales o planilla de Excel en Python.

• Creación y automatización de modelos de Reservas para aseguradoras.

• Modelos de machine learning para tarificación y selección en industria de seguros.

• Modelos de machine learning para mejorar el proceso de cobranzas.

• Análisis Predictivo de ítems en presupuestos y simulación de escenarios.

• Creación de modelos de valoración de Derivados financieros como opciones, swaps o forward.

• Modelos de tasas de interés.

• Optimización de portfolios de acciones y opciones.